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常见问题

异常交易豁免措施常见问题与解答

时间:2014年03月18日 17点19分 作者:盛达期货 查看次数: 1790

问:对套利交易引起的异常交易行为进行豁免,请问主要针对哪几种套利类型?

:因套利交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等异常交易行为,若符合以下套利类型的,客户可通过会员向交易所提出豁免审核申请,非期货公司会员可直接向交易所提出豁免审核申请。

(一)同品种的跨期套利。

(二)交易所公布的跨品种套利组合。

(三)其他具备认定条件的套利交易类型。

跨市套利、期现套利等套利类型暂时不具备认定条件,所以对这两种套利类型引起的异常交易行为暂时不考虑予以豁免。

 

问:请问提出豁免审核我们需要提供哪些材料?

:豁免审核申请的客户须提交两项材料:一是当日套利交易策略及当日套利交易情况。二是中长期套利规划书。申请表上对这些内容介绍比较详细,希望客户提供的材料有针对性,能够具体化。

 

问:客户提出豁免审核申请有时间限制吗?

答:对客户异常交易行为达到交易所处理标准的,交易所将及时电话提醒会员确认客户是否有套利交易行为。会员应在当天下午3点半前告知交易所,客户是否有套利交易行为需要申请豁免审核,逾期视为放弃申请豁免的权利。客户在通过会员提出申请后的第三个工作日下午2点前,应通过会员向交易所提交相关材料,逾期提交或材料提交不完整的视为放弃申请豁免的权利。

 

问:已经向交易部获批套利头寸的客户,如果异常交易行为达标,是否可以直接豁免?

答:交易所对客户已获批的套利交易头寸的交易行为进行监督管理。若不存在违法违规情形,客户在获批套利交易头寸合约上产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单不作为异常交易行为。若发现违法违规情形,交易所依据《上海期货交易所违规处理办法》、《上海期货交易所套利交易管理办法》、《<上海期货交易所异常交易监控暂行规定>有关处理标准及处理程序》修订案等有关规定处理。

 

问:除了套利交易客户可以豁免异常交易行为之外,客户还可以通过哪些形式豁免异常交易行为

答:根据证监会相关指引的规定,事先向交易所申请套期保值交易额度,并经审核后,在已批准套保额度范围内的交易可由系统自动予以豁免。此外,在统计客户和非期货公司会员自成交、频繁报撤单和大额报撤单次数时,在不存在违法违规情形的前提下FOK(立即全部成交否则自动撤销指令)和FAK(立即成交剩余指令自动撤销指令)交易指令形成的自成交、频繁报撤单和大额报撤单也不作为异常交易行为进行统计。

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