关于铅、镍、锡和氧化铝期权上市交易有关事项的通知

尊敬的客户：

中国证监会已同意上海期货交易所（以下简称“上期所”）铅、镍、锡和氧化铝期权注册，现将上市交易有关事项通知如下：

一、上市时间

铅、镍、锡和氧化铝期权自2024年9月2日（周一）起上市交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。

二、交易时间

铅、镍、锡和氧化铝期权每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。连续交易时间，铅、镍、锡和氧化铝期权每周一至周五21:00-01:00（与标的期货一致）。法定节假日（不包含周六和周日）前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。

三、挂牌合约月份

铅期权首日挂牌PB2412、PB2501对应的期权合约；镍期权首日挂牌NI2412、NI2501对应的期权合约；锡期权首日挂牌SN2412、SN2501对应的期权合约；氧化铝期权首日挂牌AO2412、AO2501对应的期权合约。

铅、镍、锡和氧化铝期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量阈值均为10000手（单边）。

四、挂牌基准价

由上期所在上市前一交易日公布。

计算公式为二叉树期权定价模型，其中无风险利率取央行一年期存款利率，所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90个交易日的历史波动率。

五、每次最大下单数量

100手。

六、行权与履约

铅、镍、锡和氧化铝期权均为美式期权，客户办理行权、放弃行权等业务的时间及渠道见下表。

七、持仓限额管理

期权合约和期货合约分开限仓。

非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过下表所示的持仓限额。具有实际控制关系的账户按照同一账户管理。限仓数额规定如下表所示。

八、套期保值交易头寸管理

铅、镍、锡和氧化铝单个期权与对应的标的期货共用获批的套期保值交易头寸。

九、相关费用

铅期权交易手续费和平今仓交易手续费为6元/手，套期保值交易手续费3元/手，行权（履约）手续费为6元/手；行权前自对冲手续费为6元/手，行权后期货自对冲暂免收手续费。

镍期权交易手续费和平今仓交易手续费为4.5元/手，套期保值交易手续费2.25元/手，行权（履约）手续费为4.5元/手；行权前自对冲手续费为4.5元/手，行权后期货自对冲暂免收手续费。

锡期权交易手续费和平今仓交易手续费为4.5元/手，套期保值交易手续费2.25元/手，行权（履约）手续费为4.5元/手；行权前自对冲手续费为4.5元/手，行权后期货自对冲暂免收手续费。

氧化铝期权交易手续费和平今仓交易手续费为10.5元/手，套期保值交易手续费5.25元/手，行权（履约）手续费为10.5元/手；行权前自对冲手续费为10.5元/手，行权后期货自对冲暂免收手续费。

铅、镍、锡和氧化铝期权对客户信息量收取申报费，各品种收取标准一致，如下表所示（单位：元/笔）。

注：信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。报单成交比（OTR）=（信息量/有成交的报单笔数）-1。有成交的报单笔数为0时，视其为1来计算OTR。上述信息量包括立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）产生的报单和撤单笔数。

十、合约询价

非期货公司会员和客户可以在所有已挂牌期权合约上向做市商询价。询价请求应指明合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔应不低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于如下表所示价差时，不得询价。

十一、交易权限开通

1、新增客户申请开通铅、镍、锡和氧化铝期权交易权限，应当满足《上海期货交易所期货交易者适当性管理办法》 规定的适当性管理标准。

2、已在我司开立期货账户同时具有上期所期权交易权限且投资者适当性为 C4及以上的客户，我司将默认开通铅、镍、锡和氧化铝期权的交易权限。

3、如您不需要开通铅、镍、锡和氧化铝期权交易权限，请联系我司（客服电话400-826-3131），提交关闭相关权限的书面申请。

请各位交易者提前学习熟知铅、镍、锡和氧化铝期权相关交易规则，谨慎运作，合规、理性交易。

特此公告。

盛达期货有限公司

2024年8月29日